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ストキャスティクスでチャートの呼吸を読む。「買われ過ぎ,売られ過ぎの指標」は間違い?!

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この記事で伝えたい事

ストキャスティクスは「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を単純に表した指標ではありません。使い方は場面によって変える必要があります。
また、他のオシレーターと組み合わせる事でダマしを避ける事ができます。ストキャスティクスは私も必ず表示しているオシレーターです。是非使ってみてください。

ストキャスティクスの概要

ストキャスティクス(Stochastic)は、オシレーター指標の一つで、設定した期間の「買われている勢い」「売られている勢い」を可視化する事ができる便利な指標です。

MT4/MT5(メタトレーダー)やtradingview(取引画面で表示されているチャートシステム)で対応しているオシレーターなので基本的にはどの取引所でも表示可能です。

よく初心者向けテクニカル本では「ストキャスティクスは、買われ過ぎ,売られ過ぎの指標」と表現される事もあります。

基本的な見方

ストキャスティクスの使い方

20以下(青のエリア)なら売りが優勢、80以上(ピンクのエリア)なら買いが優勢という意味です。

「強い勢いは、何れ収束します。」

収束した所では、トレンドが一時的に反転することも多い為その習性を利用し「20以下なら売られ過ぎだから買う」「80以上なら買われ過ぎだから売る」という説明が一般的です。

また、ストキャスティクスの他、類似している指標にRSIがあります。

RSIは1本の線で表現するのに対し、ストキャスティクスは2本の線(%K,%D)の交差点(ゴールデンクロス/デッドクロス)を売買サインとすることができます。

売買ルール(基本)
  1. 80以上のエリアで、%K線が%D線を下抜け(デッドクロス)で売りサイン
  2. 20以下のエリアで、%K線が%D線を上抜け(ゴールデンクロス)で買いサイン

明確な売買サイン(クロス)が出る半面、サインが頻発しダマしにあう事もありますので、使用場面設定等も注意しながら学んで行きましょう。

ストキャスティクスの誤解

よく初心者向けテクニカル本で「ストキャスティクスは、買われ過ぎ,売られ過ぎ,トレンドの転換を示す指標」と説明されているのを見かけます。

しかし、実際使ってみるとそう単純にはいかない事が判ります。

ストキャスティクスの騙し

図では、基本の売買ルール通り「80以上のエリアで、%K線が%D線を下抜け(デッドクロス)で売りサイン」の後も上昇を続けています。

「買われ過ぎは、売りのサインではない」という事です。

「継続した買い需要」が発生したからこそ買われ過ぎたのであり、さらに買われる可能性があります。

「買われ過ぎ」はさらに買われる事もある。
「売られ過ぎ」はさらに売られる事がある。

つまり、「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」のエリアによる判断は、新規ポジションを作る時では無く利益確定時に使用すると相性が良いと言えます。

80ラインより上の「売られ過ぎエリア」に入っている場合、簡単に6つの勢力に分けられると思います。

どの勢力が一番優勢でしょうか。

※現在、「買いポジション(ロング)」を持っているつもりで読んでみてください。

パターン
  1. 買われ過ぎだから売り(利確売り)
  2. 買われ過ぎエリアに入っているが、もっと買われるかもしれないので利確しないで待つ
  3. 買われ過ぎエリアに入っているから新規売りポジションをとる(新規売り)
  4. 買われ過ぎだから、新規買いは控える
  5. 買われ過ぎだが、もっと買われるかもしれないので買う(新規買い)
  6. 買われ過ぎているが、さらに買う(イナゴ買い)

1:買われ過ぎだから売り(利確売り)

保有していた買いポジション(ロング)を「買われ過ぎている」を理由にポジションを解消することは合理的と言えます。ポジションを持っているリスクから解放される訳です。

2:買われ過ぎエリアに入っているが、もっと買われるかもしれないので利確しないで待つ

確かに、継続して買われたモノはさらに買われる傾向があります。だとすれば、ストキャスティクスのエリア判断だけでは無く「リバーサル」などトレンド継続の別指標を併用して判断するべきです。他に明確なトレンド継続指標が出ていない等根拠が得られない場合は「利確売り」する方が安全と言えます。

3:買われ過ぎエリアに入っているから新規売りポジションをとる(新規売り)

買われ過ぎエリアに入った後、デッドクロスやダイバージェンスの発生により「新規売り」を仕掛けてくる投資家もいるでしょう。
ロングポジション(買い)をすでに持っている立場からすると、これから一定の売り圧が発生する可能性がある訳ですから買いポジションを解消して利益を確定しておいた方が良いと言えます。

4:買われ過ぎだから、新規買いは控える

買われ過ぎたので、新規買いポジションを持つと「上がったとしても値幅がとれない」として様子をみる勢力です。
新しいポジションを持つという事は手数料も払いますしリスクが伴いますので、より有利な状況で新規ポジションをとろうとする方が自然です。

5:買われ過ぎだが、もっと買われるかもしれないので買う(新規買い)

これも「2」と同じで、他のリバーサルや買い継続の指標を根拠に行うべきです。

6:買われ過ぎているが、さらに買う(イナゴ買い)

これは、ストキャスティクス等のオシレーター値を見て判断している勢力では無く「急に値段が上がったので良くわからないが波に乗って利益を出したい」という人が含まれています。「イナゴ買い」と呼ばれる事があります。

優位性が高い判断は、「1:買われ過ぎだから売り(利確売り)」となります。

まとめ

エリアで判断する場合には「利益確定」時がお勧め!

線の種類と計算式

3種類(%K、%D、Slow%D)の線があり、組み合わせて使用していきます。

計算式を暗記する必要がありませんが、ストキャスティクスについては設定を変更したり線の組み合わせを変える工夫が必要になりますので、どの様な意図で作られたかを簡単に理解しておく必要があります。

ストキャスティクスの計算式
  1. %K:(直近終値-設定期間の安値)÷(設定期間の高値-安値)
  2. %D:%Kの設定期間の平均値
  3. Slow%D:%Dの設定期間の平均値

つまり、線の動きは「%K> %D> Slow%D」の順にチャートが滑らかになります。

では、使用・設定方法を見ていきましょう。

ファストストキャスティクス

「%K、%D」の2本を使う方法ファストストキャスティクスと呼びます。

特徴としては、%Dは%Kを平均したモノなので、%Kに比べて動きがユックリです。

特徴

ファストストキャスティクスは直近値動きに敏感に反応するため、売買サインが多くでます。値動きについていける半面、ダマしも多いのが特徴です。

ファストストキャスティクスのパラメーター

%K 5
%D 3
Slow%D 1(スローイング)

スローストキャスティクス

「%D、Slow%D」の2本を使う方法スローストストキャスティクスと呼びます。

特徴としては、%Kよりも動きの遅い%DとSlow%D(スローイング)を使用する方法で、ファストストキャスティクスと比べるとチャートがより滑らかです。

特徴

スローストストキャスティクスの方が、ファストストキャスティクスよりもダマしに強い。

スローストキャスティクスパラメーター

%K 5
%D 3
Slow%D 3(スローイング)

MT4/MT5での設定画面

海外取引所では、「MT4/MT5(メタトレーダー)」が基本となりますので、設定画面を紹介します。

スローとファストの設置

ストキャスティクスの設定(MT4/MT5)

線の種類

ストキャスティクスの線設定

表示するストキャスティクスの線(移動平均線)の種類まで細かく設定可能です。
特にコダワリが無ければ「Simple :単純移動平均線」でOKです。

  1. Simple :単純移動平均線
  2. Exponential :指数移動平均線
  3. Smoothed :平滑移動平均
  4. Linear Weighted :線形加重移動平均線

仮想通貨取引所でMT5が使えるオススメは「クリプトGT」です。
特にスマホでトレードする方は、ブラウザでの板は重いのでMT5アプリの使用をお勧めいたします。

スローとファスト設定の比較

ストキャスティクスの比較

上がスローストキャスティクス、下がファストストキャスティクスの設定です。

ファスト設定の方が、ストキャスティクスの波形が激しい事がお判りいただけると思います。

どのパラメーターが正しいとは一概には言えませんが、初めて使うのであれば「スローストキャスティクス設定」の方がお勧めです。

最後の一伸びを判断する方法

では上記を踏まえて、少し突っ込んだ使い方を紹介させていただきます。

丁度このブログを書いている、2018年11月3日18時頃、ビットコインチャートが教材にうってつけの動きをしたのでスクリーンショットをとっておきました。

私はスローストキャスティクス(5.3.3)の移動平均線を「Exponential :指数移動平均線」化して使っています(指数移動平均線の方が直近の価格に重きを置いて動く為)。

リアルにポジションをとって実証してみました。

%Dを引き付ける

2018/11/3ビットコインチャート

まず、基礎通りだと「青い縦点線ラインでショートエントリー(売り)」が理想ですよね。

80ラインを超え、折り返してきた後のデッドクロス直前で売ったとして、どこで利確するのが理想でしょうか・

3つ並べた図では画像が小さくなって見ずらいので、真ん中の図を拡大して利確ポイントを見て見ましょう。

113-2

ストキャスティクスだけではどこまで落ちてくるかは判断が難しいです。

個人的な見解では、直近に%Dの底が30以下(反対なら70以上)にある時、サポートラインを引いて(オレンジ線)までが安全ラインと考えています。

数秒から数分で判断しなければならないので、エントリーをした時点で身構えていないとなりません。

この例では、一番左から真ん中の画像へ移行するたった3分間の間で10ドル程度伸びたのがお判りいただけるかと思います(ピンクの横線が3分前:3つの内、一番左の画像)。

全ての例がこれに当てはまるわけでは無いですが、%Kが先に底をついた後%Dが追い付いてくるまでタイムラグがあるという点に注目してください。

ポイント

ゾーン判断(80.20)で迷ったら、%Kより%Dを優先する

ストキャスティクスでダイバージェンス&リバーサル

私は、ストキャスティクスの本領は「短時間足」でかつ「緩やかなトレンドが発生している場面」で発揮されると考えています。

「長期足の方が良い」「レンジで使う」等と書かれているのを見かけた事がありますが、それならばRSIの方が計算方法として合致しています(設定によります)。

ストキャスティクスはダマしが多いのが弱点と言えますが、敏感に直近の値動きに反応している訳ですから「チャートの呼吸」とも言えます。

ストキャスティクスを使って「呼吸」を読み取るには「ダイバージェンスとリバーサル」を使います。

少し難しいので判らない方は下記のページで使い方を確認してください。

ダイバージェンスとリバーサルの4パターン

リバーサルとダイバージェンス

1分足でチャートの呼吸を読み取る

ストキャスティクスの呼吸

上図は、1分足のビットコインチャートです。

黒線は60日移動平均線(SMA)、上昇トレンドが発生しています。

図の左側で、リバーサルが発生しています(価格が上がっているのに、ストキャスティクスの値が下がっている)。

つまり、「上昇トレンド継続」の確立が高いと判断します。

その後、右側の青い四角の範囲で少し調整(下落)が入っています。

しかし、下落した価格値幅が僅かなのに対してストキャスティクスは大きく値を落としています(乖離)。

つまり、「エネルギーを使った割りに価格が下がらなかったから再上昇する確率が高い」と見て、先ほど判断した上昇トレンド継続の信頼度が増す訳です。

まとめ

少し長くなりましたので、ポイントをまとめます。

  1. 設定と時間足を合わせる(5.3.3なら15分足以下)
  2. %Dをしっかり引き付ける(スロー設定時)
  3. ダイバージェンスやリバーサルで呼吸を読み取る
  4. 乖離に注目する

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