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テクニカル講座

MACDの使い方│ゴールデンクロスとデッドクロス

MACDの使い方

MACDとは

MACD(マックディー)は、指数平滑移動平均線(EMA)を使ってトレンドを分析し、売買の指標とするオシレーターです。

「シグナル線」「MACD線」「MACDヒストグラム」の3指標で判断します。

単純移動平均線(SMA)よりも直近の価格を重視して分析しているのが特徴です。

トレンドの方向性や相場の勢いの分析を得意とする指標になります。ポジションの決済等、非常に使い所が多い指標になりますのでしっかり学んでいきましょう。

MACDの各名称

MACDの各名称

MACDは、3つの移動平均線(EMA)から指数平滑移動平均率を用いることで表されます。

MACDの設定

「MACD線:9日(短期)」「シグナル線:12日(中期)」「0(ゼロ)ライン:26日(長期)」で設定します(最も一般的な設定)。

特徴的なのが、長期の移動平均線(EMA)である、「0ラインが水平」であるという所です。

通常の移動平均線の様に、この3種類の線のクロスを売買サインとして使用するのが一般的です。

特にヒストグラム(MT4/MT5では「Moving Average of Oscillator」)は、相場の勢いを測る大切な先行指標と私は理解しています。後述しますが、非常に重要ですのでまずは名称を覚えておいてください。(少し難しいので【応用編】で説明いたします。)

売買サイン(クロス)

売買のサインは、「MACD線」と「シグナル線」の交差(ゴールデンクロス・デッドクロス)で判断します。

・MACD線がシグナル線を下からゴールデンクロス(買いサイン)

・MACD線がシグナル線を上から下に抜ける=デッドクロス(売りサイン)

では、検証してみましょう。以下は2018年8月のビットコインチャート(4時間足)です。

「MACD線」と「シグナル線」のゴールデンクロス・デッドクロス。

「青○」がゴールデンクロスで買い。「赤〇」がデッドクロスで売りです。

綺麗に利益がとれていますね。

0線での判断

「MACD線」と「0線」の交差(ゴールデンクロス・デッドクロス)で判断します。

・MACD線が0ラインを下から上に抜ける=ゴールデンクロス(買いサイン)

・MACD線が0ラインを上から下に抜ける=デッドクロス(売りサイン)

よく教科書に「MACD線が0線を上抜けたら買い」と書いてあります。

これは、「0ライン=長期移動平均線(EMA)」ですから単純に、短期移動平均線であるMACD線とゴールデンクロスしたからです。

ゼロラインのクロス。

では全ての場面で「ゴールデンクロスしたから買い」でしょうか。

勿論そんなに簡単ではありません。上記の図は、MACDのクロスが良好に機能している場面を切り取って説明しています。

次は、MACDがどの場面で「良好に機能」し、どの場面で「ダマし」が発生しているか検証します。

「ダマし」を見破る

「ダマし」はボックス相場(レンジ)で発生します。

下記の図で検証します。移動平均線(SMA)がバラバラでトレンドが発生していません。

トレンド

例えば、左のデッドクロスはシグナルが遅すぎてサインとして採用できません。次のゴールデンクロスでも中途半端な場所で発生しすぐにデッドクロスしています。

「単純移動平均線(SMA)」のトレンド判断が判らない方は下記をご参照ください。

この様に、「トレンド」が明確で無い場面では良好に機能しません。

では、良好に機能している場面についてトレンドに注目しながら見ていきましょう

MACDが良好に機能する場面

移動平均線(SMA)が「短期>中期>長期」の順に長期間継続して並んでいます。

典型的な上昇トレンドが発生しています。ここでは、クロスが良好に機能しています。

MCADはトレンド発生場面で使う

このルールを大切にしてください。

なお、レンジの場合には「RSI」が良好に機能する傾向があります。RSIについては下記をご参照ください。

時間足の検証

ここからは、私の見解が入ります。さらに精度を上げる為のワンポイントとして是非検証してみてください。

MACDは上位足のトレンド方向で使用する

例えば、「4時間足で上昇トレンド」で、トレードのターゲットが「30分足」であれば、30分足の下降場面でのサインは無視して、「ロング(買い)のみでポジションをとる」という事です。

下記は実際のビットコインチャート(8月30日前後)です。

上が4時間足、「上昇トレンド中」の場面です。「30分足」に拡大して下降している場面のシグナルを見てみましょう。

MACDの時間足の検証について。

30分足の下降場面だけに限定すれば、移動平均線が「長期>中期>短期」に並んでいますから「下降トレンド」が発生しています。

しかし、青線上のクロスで買った後、下落してます。これは別の手法では説明できるのですが、単純なMACDのクロスサインでいうと「ダマし」にあっています。

チャートを追っていると、つい視野が狭くなりがちです。上位の時間足のトレンドを常に意識して広い視野でトレードするように努めましょう。

ここまで、「MACDの基礎」について解説いたしました。基礎だけでもトレンドや時間足を少し意識しただけで戦える事がお判りいただけたかと思います。

最後に、MACDはあくまでも「補助的な指標」である事を忘れないでください。非常に有用な指標ですが、他のオシレーターと併用するなど工夫すると精度が高くなります。

次回はMACDの「ダイバージェンス」など応用的な使い方を解説する予定です。

一つ一つ武器が増える喜びを一緒に感じていければ幸いです。

次回もよろしくお願いいたします。